Есть инструкция по настройке поиска что бы он работал? Ни как не получается запустить поиск.

В настройках сайта перейти в раздел настроек модулей, выбрать модуль "поиск по сайту", и выбрать модули, в которых должен вестись поиск.
http://demo.labcms.ru/admin/settings-modules.html

Заработало. Но есть такая проблема. Поиск происходит, если нажать на кнопку поиска непосредственно на странице labcms/search/ А если нажать на кнопку поиска в header, где находится меню, то поиск не происходит.
И один вопрос вдобавок, в строке адреса отображает разделение между словами "_", а как заменить на "-"?

Какую версию вы используете?
 
"-" зарезервировано как разделитель между переменными /path-action
если хотите его переопределить, придется сделать свой класс для разбора/генерации url. В принципе, его можно сделать на основе любого из имеющихся.