А где при этом всем нужно делать запрос к бд, для подзагрузки данных во второй список?
Запрос к БД в Вашем regions.php. В какой момент от подключается я написал выше.
Извините возможно за нубский вопрос. Раньше не имел дела с .json.
Это не "настоящий json" в данном случае это просто указание движку не выводить отладочную информацию, чтобы не поломать работу ajax парсера. Для этих целей так же используются типы xml и js - можно использовать один из них, если Вам так больше нравится. Так что json там будет только если Вы сами так решите.